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Contudo, você está frustrado com a quantidade de informações desorganizadas, enganosas e falsas promessas de prosperidade durante a noite. Bem, Lucas Liew, criador do curso de negociação algorítmica on-line AlgoTrading101. Pode ter a solução para você. Tendo excelentes revisões e recebendo mais de 8.000 alunos desde o primeiro lançamento em outubro de 2014, o Liews apresentou os fundamentos da negociação algorítmica de maneira organizada, mostrando ser bastante popular. Ele é inflexível sobre o fato de que o comércio algorítmico não é um esquema rápido e rápido. Com base em idéias de Liew e seu curso, delineados abaixo estão os fundamentos do que é preciso para projetar, construir e manter seu próprio robô de negociação algorítmica. O que é um Robô de Negociação Algorítmica e No nível mais básico, um robô de negociação algorítmica é um código de computador que tem a capacidade de gerar e executar sinais de compra e venda em mercados financeiros. Os principais componentes desse robô incluem regras de entrada que indicam quando comprar ou vender, regras de saída indicando quando fechar a posição atual e regras de dimensionamento de posição que definem as quantidades para comprar ou vender. (Para mais informações, consulte: Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.) Ferramentas principais Obviamente, você vai precisar de um computador e uma conexão com a Internet. Depois disso, será necessário um sistema operacional Windows ou Mac para executar o MetaTrader 4 (MT4), uma plataforma de negociação eletrônica que usa o MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar as estratégias de negociação. Embora o MT4 não seja o único software que poderia usar para construir um robô, ele possui uma série de benefícios significativos. Embora a classe de ativos principal do MT4 seja cambial (FX), a plataforma pode ser usada para negociar ações. Índices de participação. Commodities e Bitcoins usando CFDs. Outros benefícios de usar MT4 em oposição a outras plataformas incluem ser fácil de aprender, tem inúmeras fontes de dados FX disponíveis e é gratuito. Infelizmente, o MT4 não permite a negociação direta de estoque e mercados de futuros e a realização de análises estatísticas pode ser onerosa, porém, o MS Excel pode ser usado como ferramenta estatística suplementar. Estratégias de negociação algorítmica É importante começar por refletir sobre alguns traços essenciais que cada estratégia de negociação algorítmica deve ter. A estratégia deve ser prudente no mercado, pois é fundamentalmente sólida do ponto de vista comercial e econômico. Além disso, o modelo matemático utilizado no desenvolvimento da estratégia deve basear-se em métodos estatísticos sólidos. Em seguida, é crucial determinar quais informações o seu robô pretende capturar. Para ter uma estratégia automatizada, seu robô precisa ser capaz de capturar ineficiências de mercado identificáveis e persistentes. Estratégias de negociação algorítmica seguem um conjunto rígido de regras que aproveitam o comportamento do mercado e, portanto, a ocorrência de uma ineficiência única do mercado não é suficiente para construir uma estratégia. Além disso, se a causa da ineficiência do mercado não for identificável, não haverá maneira de saber se o sucesso ou o fracasso da estratégia foi devido ao acaso ou não. Com o acima em mente, existem vários tipos de estratégia para informar o design do seu robô de negociação algorítmica. Estas incluem estratégias que aproveitam (i) notícias macroeconômicas (por exemplo, mudanças de folha de pagamento ou de taxa de juros não agrícolas) (ii) análise fundamental (por exemplo, usando dados de receita ou notas de versão de resultados) (iii) análise estatística (por exemplo, correlação ou cointegração) ( Iv) análise técnica (por exemplo, médias móveis) (v) a microestrutura do mercado (por exemplo, arbitragem ou infra-estrutura comercial) ou (vi) qualquer combinação dos itens acima. (Para leitura relacionada, veja: O que é a eficiência do mercado) Projetando e testando seu robô Existem essencialmente quatro etapas necessárias para construir e gerenciar um robô comercial: Pesquisa preliminar. Esta etapa se concentra no desenvolvimento de uma estratégia que se adapte às suas próprias características pessoais. Fatores como o perfil de risco pessoal. O compromisso de tempo e o capital comercial são importantes para pensar ao desenvolver uma estratégia. Você pode então começar a identificar as persistentes ineficiências do mercado mencionadas acima. Tendo identificado uma ineficiência do mercado, você pode começar a codificar um robô comercial adequado às suas próprias características pessoais. Backtesting. Este passo concentra-se na validação do seu robô comercial. Isso inclui verificar o código para se certificar de que está fazendo o que você quer e entender como ele funciona em diferentes intervalos de tempo, aulas de ativos ou diferentes condições de mercado, especialmente em eventos tipo cisne preto, como a crise financeira global de 2008. Otimização. Então, agora você codificou um robô que funciona e, nesta fase, você deseja maximizar seu desempenho ao mesmo tempo em que minimiza o viés de sobreposição. Para maximizar o desempenho, primeiro você precisa selecionar uma boa medida de desempenho que capture elementos de risco e recompensa, bem como consistência (por exemplo, taxa Sharpe). O viés excessivo ocorre quando seu robô está muito próximo com base em dados anteriores, de modo que um robô vai deixar a ilusão de alto desempenho, mas como o futuro nunca se parece completamente ao passado, ele pode realmente falhar. Execução ao vivo. Agora você está pronto para começar a usar dinheiro real. No entanto, além de estar preparado para os altos e baixos emocionais que você pode experimentar, existem alguns problemas técnicos que precisam ser abordados. Essas questões incluem a seleção de um corretor apropriado. E implementando mecanismos para gerenciar riscos de mercado e riscos operacionais, como potenciais hackers e tempo de inatividade tecnológico. Também é importante nesta etapa verificar se o desempenho dos robôs é semelhante ao experimentado na fase de teste. Finalmente, o monitoramento contínuo é necessário para garantir que a eficiência do mercado que o robô foi projetado ainda existe. (Para mais, veja: Como os algoritmos de negociação são criados.) A linha de fundo Considerando que Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities, ensinou a um grupo de estudantes suas estratégias comerciais pessoais que, em seguida, ganhavam mais de 175 milhões em apenas cinco anos, É completamente possível para os comerciantes inexperientes se ensinar um conjunto rígido de diretrizes e se tornarem comerciantes de sucesso. No entanto, este é um exemplo extraordinário e os iniciantes definitivamente devem se lembrar de ter expectativas modestas. Para ser bem sucedido, é importante não apenas seguir um conjunto de diretrizes, mas também entender como essas diretrizes estão funcionando. Liew enfatiza que a parte mais importante da negociação algorítmica é entender em que tipos de condições de mercado o seu robô funcionará e quando ele irá quebrar e entender quando intervir. O comércio algorítmico pode ser gratificante, mas a chave para o sucesso é a compreensão. Qualquer curso ou professor que prometa altas recompensas com um entendimento mínimo deve ser um sinal de alerta importante.
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